Forex Spot Vs Forward

Spot vs. forward Junte-se a Mar 2007 Status: Membro 17 Posts Eu estou jogando ao redor com uma plataforma de negociação que me permite trocar tanto direitos como fora (é uma demo). Se eu abrir uma posição em EURUSD por 50.000, e um forward com prazo de validade no dia 19 de março, não recebo o mesmo PL no resumo da conta imediatamente. Heres o que eu recebo: -32 USD na posição spot -65 USD no forward outright O déficit spot de 32 USD é fácil de explicar, obviamente isso é devido ao spread da Bidask. Além disso, os 65 USD do Forward Outright são devidos à propagação do bidask, mas por que a quantidade diferente eu tenho um conhecimento fundamental de OK sobre os direitos de transmissão, eu entendo o básico. Mas eu não consigo entender minha cabeça explicando isso corretamente. Qualquer um (No caso de você se perguntar: o meu accountummary utiliza as taxas médias para o cálculo do PL, então os reais PLs provavelmente são exatamente duas vezes os valores acima indicados). Taxa de câmbio spot versus taxas de câmbio de adiantamento Publicado: 12 de dezembro às 9 horas Grande câmbio Decisão Pergunte aos especialistas da FX no TorFX para uma cotação. Existem dois tipos diferentes de taxas de câmbio. O primeiro e o mais simples de explicar é a taxa de câmbio spot. A faixa de câmbio spot é simplesmente a taxa de câmbio atual em oposição à taxa de câmbio a termo. A taxa de câmbio a prazo refere-se essencialmente a uma taxa de câmbio que é cotada e negociada hoje, mas para entrega e pagamento em uma data futura definida. Por vezes, uma empresa precisa fazer transações cambiais, mas em algum momento no futuro. Por exemplo, uma empresa britânica pode fazer uma venda de seus produtos internacionalmente (neste caso, diremos um país europeu), mas não receberá o pagamento por pelo menos um ano. Então, como é capaz de preços de seus produtos ou bens sem saber o que a taxa de câmbio, ou o preço à vista como se chama, será entre o dólar dos Estados Unidos (USD) eo Euro (EUR) 1 ano a partir de agora Ele pode fazer Então, entrando em um contrato a termo que lhe permite bloquear uma taxa específica em 1 ano para que eles possam concordar com uma taxa de câmbio definida sem saber exatamente o que será. Um contrato a termo é um acordo, geralmente com um banco, para trocar um montante específico de moedas em algum momento no futuro por uma taxa específica da taxa de câmbio a termo. Calculando esta taxa de câmbio a termo é a parte difícil, porque você pode prever o futuro. Obviamente, não pode ser decidido com base na taxa de câmbio em um ano, porque é impossível para as pessoas prever o que será. Tudo o que é conhecido atualmente é a taxa de câmbio no local, hoje, mas um preço a prazo não pode simplesmente igualar o preço à vista, porque o dinheiro poderia ter sido investido com segurança para ganhar interesse com organizações como bancos, de modo que o valor futuro do valor é maior Do que seu valor atual e eles teriam potencialmente perdido dinheiro. O uso desses contratos a prazo é, em geral, por transações e empresas maiores, pelo que o valor perdido em possíveis interesses pode ser bastante substancial. Uma maneira justa de fazer seria se a taxa de câmbio atual de uma moeda específica em relação a uma moeda base for igual ao valor atual das moedas, então a taxa de câmbio a termo deve igualar o valor futuro da moeda da cotação eo valor futuro da Moeda base, porque, como veremos, se não for, então surge uma oportunidade de arbitragem. Portanto, o valor futuro de uma moeda é o valor presente da moeda, o interesse que gera ao longo do tempo no país de emissão. O símbolo matemático para esta maneira de calcular a Taxa de Câmbio futura seria: FV P (1r) ltsupgtnltsupgt Nesta equação, o FV representa o valor futuro da moeda ou, como discutido anteriormente, a taxa de câmbio futura. P refere-se ao principal. R refere-se à taxa de juros por ano e, claro, n, representa o número de anos.